چکیده
بازده و
خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس
مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت.پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه
کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:
- خصوصیات آماری( به عنوان مثال، توزیع
احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل
نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط
خوبی هستند.
- حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری ( سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است.
- افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر ، مرتبط است.
کلید واژه ها: بازار های مالی، مدل هستون،پرتفوی سهام
لیست کامل مقالات را در اینجا ببینید