چکیده
این مقاله با استفاده از شاخص سهام
اسلامی داو جونز در بازارهای حال ظهور و چهار مورد از عوامل اقتصاد کلان
(نرخ سه ماهه اوراق خزانه داری کوتاه مدت ایالات متحده، شاخص نوسان (VIX)،
قیمت طلا، و قیمت نفت) طبق شرایط و مقیاس یا افق های زمانی مختلف بازار، به
بررسی ساختار وابستگی دمی پویای شاخص های شاخص های سهام خلیج فارس می
پردازد. در افق سرمایه گذاری کوتاه مدت وابستگی ناچیز و کم اهمیتی مشاهده
شد، ولی در افق های سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت شاهد وابستگی
نامتقارن شدیدی بودیم. در افق های کوتاه، میان، و بلند مدت در تمام
بازارهای خلیج فارس، طلا یک پوشش ریسک قوی و سرمایه گذاری مطمئن محسوب می
شود.
طبقه بندی نشریه ادبیات اقتصادی (JEL):
کلیدواژه ها: بازارهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، شاخص سهام اسلامی، عوامل اقتصاد کلان، چندک، موجک
عنوان اصلی مقاله : New evidence on hedges and safe havens for Gulf Stock markets using the wavelet-based quantile
ترجمه فارسی عنوان : شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های
مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس با استفاده از چندک مبتنی بر موجک
تعداد صفحات انگلیسی: ۵۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه : ۴۰ صفحه
مقالات انگلیسی مدیریت2020